De nombreux domaines utilisent des observations en fonction du temps (ou plus rarement, d'une variable d'espace). Dans les cas les plus simples, ces observations se traduisent par une courbe bien définie. En réalité, dans les sciences économiques les observations se présentent souvent de manière plus ou moins erratique. L'interprétation de ces observations est donc soumise à une certaine incertitude qui peut être traduite par l'utilisation des probabilités pour les représenter.
dans ce cours nous présenterons quelques concepts clés tel que : les processus stochastique, les processus stationnaire : marche aléatoire sans tendance et marche aléatoire avec tendance, les processus stochastique à racine unitaire.
- le public ciblé :
- Les étudiants de troisièmes année; option : économie quantitative
- les objectifs du module :
- acquérir des connaissances de base.
- Connaître la définition du processus stochastiques.
- Connaître la définition d'un processus stochastique stationnaire.
- Connaître la définition d'un processus stochastique non stationnaire.
- connaître les processus stochastiques à racine unitaire.
- Enseignant: Abdelmounain HADJIRA