ملخص المقال

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة إمكانية تطبيق أسلوب القيمة المعرضة للخطر"VaR" لتقدير المخاطر في البنوك التجارية الجزائري، وتحديدا بالتطبيق على مستوى بنك الجزائر الخارجي "BEA"، وذلك من خلال أخذ نظرة شاملة حول أسلوب القيمة المعرضة للخطر ودراسة امتدادات هذا الأسلوب لقياس مختلف المخاطر البنكية من جهة، ومن جهة أخرى دراسة واقع وآليات إدارة المخاطر في البنوك الجزائرية بشكل عام لمعرفة مدى قابلية تبنيها للقيمة المعرضة للخطر، ومن ثم محاولة تطبيق هذه الأخيرة على مستوى بنك الجزائر الخارجي لمعرفة أقصى خسارة يمكن أن يتعرض لها البنك مستقبلا عند مستوى ثقة معين وتحديد متطلبات رأس المال اللازمة لتغطيتها، وقد تم الاعتماد في ذلك على منهج دراسة الحالة مع استخدام المقابلة كأداة أساسية لجمع البيانات، والاستعانة ببرنامج الـ Excel لتحليل البيانات.
وقد اتضح من خلال هذه الدراسة أنه يمكن تطبيق أسلوب القيمة المعرضة للخطر في البنوك الجزائرية مع وجود جملة من القيود التي تتعلق ببعض الإصلاحات العميقة على مستوى النظام البنكي الجزائري حتى تصبح قادرة على مواكبة عملية تبني واستخدام هذه النماذج، وهذا لا يكون إلا بإرساء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، برامج متطورة ومتخصصة، كادر بشري مؤهل، مع تبني نظام فعال للتصنيف الائتماني يرقى إلى مستويات الأداء العالمية، إضافة إلى ضرورة إنشاء لجنة وهيكل متخصص لإدارة المخاطر، كل هذا لخلق مرونة أكبر في التعامل مع المخاطر المتقلبة في بيئة الأعمال الحديثة.
الكلمات المفتاحية: إدارة المخاطر، القيمة المعرضة للخطر، متطلبات رأس المال، التصنيف الائتماني.

معلومات

Item Type:	Thesis
Divisions:	» كلية العلوم الاقتصادية، التجارية و علوم التسيير
ePrint ID:	2925
Date Deposited:	2022-03-14
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2925

BibTex