سلطاني صديق و بن صبيحي علي (2021) استخدام تقنيات الهندسة المالية لتقييم الأدوات المالية الإسلامية )دراسة حالة الصكوك الإسلامية(. جامعة سوق أهراس
Scientific Publications
Important: This page is frozen. New documents are now available in the digital repository DSpace
Abstract
بعد الدراسة التطبيقية التنبؤية لصك مص رف الراجحي باستخدام منهجية بوكس جنكنز خلال الفتر الممتد 19 فيفري
2021 الى غاية 10 جوان 2021 بواقع 111 مشاهد من بيانات شهرية لمؤشر أسعار الإغلاق لذات الصك في السوق المالي
السعودي حيث تم التعرف على نمط المؤشر من اجل بناء نموذج يساعد على التنبؤ بقيم المؤشر في المدى القصير ، وقد تم تطبيق الأساليب
الإحصائية المتعلقة بالسلاسل الزمنية حيث تم اجراء اختبارات السكون باستخدام اختبار ديكي فولر المطور ) ADF ( وكذلك باستخدام
معلات دالة الارتباط الذاتي) ACF ( وتبين ان السلسلة الزمنية للمشاهدات الاصلية غير ساكنة مما تطلب استخدام السلسلة الزمنية في
صور لوغاريتم للتقليل التقلبات الكبير ، ومن اجل استقرار الارتباط. كما تطلب أيضا استخدام الفرق الأول للسلسلة لتحويلها الى سلسلة
ساكنة، ثم تم تطبيق منهجية ) jenkins box ( وذلك باستخدام بعض المعايير الإحصائية لاختبار النموذج المناسب مثل اختبار تجانس
بيانات البواقي اختبار ) arch (، اختبار التوزيع الطبعي.
وتوصلت الدراسة الى ان أفضل نموذج ينطبق على بيانات أسعار اغلاق صك مصرف الراجحي هو نموذج الانحدار الذاتي
AR (07) الانحدار الذاتي للرتبة 7 حيث تمثل 7 عدد التأخيرات الاختيار بناء على عد معايير واختبارات تشخيص من بين عد نماذج
متقاربة.
2021 الى غاية 10 جوان 2021 بواقع 111 مشاهد من بيانات شهرية لمؤشر أسعار الإغلاق لذات الصك في السوق المالي
السعودي حيث تم التعرف على نمط المؤشر من اجل بناء نموذج يساعد على التنبؤ بقيم المؤشر في المدى القصير ، وقد تم تطبيق الأساليب
الإحصائية المتعلقة بالسلاسل الزمنية حيث تم اجراء اختبارات السكون باستخدام اختبار ديكي فولر المطور ) ADF ( وكذلك باستخدام
معلات دالة الارتباط الذاتي) ACF ( وتبين ان السلسلة الزمنية للمشاهدات الاصلية غير ساكنة مما تطلب استخدام السلسلة الزمنية في
صور لوغاريتم للتقليل التقلبات الكبير ، ومن اجل استقرار الارتباط. كما تطلب أيضا استخدام الفرق الأول للسلسلة لتحويلها الى سلسلة
ساكنة، ثم تم تطبيق منهجية ) jenkins box ( وذلك باستخدام بعض المعايير الإحصائية لاختبار النموذج المناسب مثل اختبار تجانس
بيانات البواقي اختبار ) arch (، اختبار التوزيع الطبعي.
وتوصلت الدراسة الى ان أفضل نموذج ينطبق على بيانات أسعار اغلاق صك مصرف الراجحي هو نموذج الانحدار الذاتي
AR (07) الانحدار الذاتي للرتبة 7 حيث تمثل 7 عدد التأخيرات الاختيار بناء على عد معايير واختبارات تشخيص من بين عد نماذج
متقاربة.
Information
| Item Type | Master |
|---|---|
| Divisions | |
| ePrint ID | 3459 |
| Date Deposited | 2022-10-17 |
| Further Information | Google Scholar |
| URI | https://univ-soukahras.dz/en/publication/article/3459 |