Résumé

A travers cette thèse, nous avons tenté d'étudier l'impact de la gestion du risque systémique sur la performance financière des banques commerciales algériennes, en s'appuyant sur deux types d'approches, l'approche "analytique descriptive" afin de déterminer les dimensions théoriques et les concepts clés de l'étude, de plus l'approche "étude de cas" pour appliquer tous que nous avons comme théories concernant le thème de notre recherche, sur un échantillon composé de (20) banques commerciales accréditées par la Banque d'Algérie de l’année (2013-2018), cela en identifiant les banques d'importance systémique domestique (D-SIBs) à l'aide du modèle (SCOREi), puis en évaluant la performance financière des banques commerciales algériennes à l'aide du modèle (CAMELS), outre en étudiant l'impact du degré d'importance systémique sur la performance financière des banques commerciales algériennes, à l’aide les modèles panel data dans l'analyse et l'estimation des états financiers annuels des vingt banques commerciales, en utilisant le programme statistique (EViews 10).
Cette étude a conclu que la liste des banques d'importance systémique algériennes, était dominée par les six banques publiques .en peut déduire que La Performance financiers des banques est satisfaisants. Enfin, les résultats l’estimation de l'impact d’importance systémique des banques commerciales est négative statistiquement significative sur trois indicateurs de performance financière (adéquation des fonds propres, efficacité de gestion et rentabilité), tandis que positive statistiquement significative sur l'indice de sensibilité du marché, il n'y a pas d’effet statistiquement significatif sur les indicateurs de liquidité et de qualité des actifs.
Cette étude recommande également à la Banque d'Algérie de développer une méthodologie claire pour identifier les banques locales d'importance systémique, en vue de leur imposer des exigences de fonds propres supplémentaires pour absorber les pertes au niveau du système bancaire algérien, tout en maintenant des niveaux élevés de performance financière en ces banques.
Les mots clés : Risques systémiques, Les banques d'importance systémique domestique (D-SIBs), Performance financière, modèle CAMELS, Modèles panel data, système bancaire algérien.

Information

Item Type:	Thesis
Divisions:	» Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et Gestion
ePrint ID:	2928
Date Deposited:	2022-03-14
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/fr/publication/article/2928

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