Résumé

Cette étude vise à identifier l’efficacité des modèles structurels dans la détection du risque de détresse financière d’un groupe d’entreprises cotées à la Bourse d’Abu Dhabi en 2021-2022, en appliquant les étapes du modèle KMV pour divulguer le risque de détresse financière d’un échantillon de 16 entreprises actives dans différents secteurs, Le modèle CREDIT METRICS a également été utilisé pour déterminer les notations de crédit de cette entreprises, Ceci est basé sur le curriculum descriptif pour la connaissance de divers aspects de l’étude théorique, et une méthodologie d’étude de cas pour connaître l’efficacité du modèle KMV dans la prévision précoce des risques de détresse financière.
L’étude a abouti à un ensemble de conclusions, telles que : la capacité et l’efficacité du modèle KMV à détecter les défaillances financières, où 13 entreprises saines ont été enregistrées avec peu de risque de détresse financière , et 3 entreprises avec un risque élevé de détresse financière, ainsi que l’hypothèse du modèle CREDIT METRICS selon laquelle les établissements appartenant à la même catégorie de classification courent le même risque de fléchissement.
Mots-clés : Défaillance financière - Modèles structurels - Possible Défaut - Modèle CREDIT METRICS.

Information

Item Type:	Thesis
Divisions:	» Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et Gestion
ePrint ID:	4778
Date Deposited:	2024-01-08
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/fr/publication/article/4778

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