S5 - ادارة المخاطر البنكية
Section outline
-
تنطوي كافة أنشطة البنك على العديد من المخاطر، لعل من أهمها: مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل. حيث يتم إدارتها من خلال عملية مستمرة لتحديد أنواع المخاطر التي تواجه البنك، ثم العمل على قياسها وتخفيفها ومراقبتها، وذلك بناء على حدود المخاطر إلى جانب ضوابط أخرى. هذا وتعتبر عملية إدارة المخاطر حيوية بالنسبة للمركز المالي السليم للبنك واستمرارية تحقيق أرباح
-
المقياس: إدارة المخاطر البنكية
الفئة المستهدفة: سنة ثالثة ليسانس
المعامل: 02 الرصيد: 03
الحجم الساعي الأسبوعي: 03 ساعات أسبوعيا (1.5 ساعة محاضرة و1.5 ساعة أعمال موجهة)
الحجم الساعي الاجمالي: 72 ساعة
طريقة التقييم: 50% تقييم مستمر (أعمال موجهة) و50% امتحان نهائي
التوقيت: يوم الأربعاء من 09 سا و30 د الى 12سا و30 د
مكان التدريس: القاعة رقم 14
-
معلومات حول الأستاذ:
د. حريد رامي - أستاذ المحاضرات والأعمال الموجهة-
قسم العلوم الاقتصادية
البريد الالكتروني: r.harid@univ-soukahras.dz
رزنامة المرافقة والاشراف: يوم الثلاثاء من 09:00 سا إلى 12:00 سا بقاعة الأساتذة
-
أهداف المقياس
سيكون الطالب ملما بأهداف المقياس بناءا على: مستويات بلوم المعرفية
1. مستوى المعرفة والتذكر: يستعيد الطالب في هذا المستوى المعلومات من الذاكرة (المكتسبات القبلية)، حيث يقوم باستذكار الاطار المفاهيمي للبنوك والعمليات البنكية، ولا سيما ما تعلق منها بـ: مفهوم البنوك، خصائصها، أهميتها، أهدافها، أنواعها، وظائفها، مصادر واستخدامات الأموال فيها، وأخيرا مختلف العمليات التقليدية والحديثة والالكترونية التي تقوم بها. حيث يتم اعطاء الطالب أسئلة اختيار متعددة، ويطلب منه الإجابة عليها، كما يمكن إعطائه أسئلة ملئ الفراغات هدفها استحضار ما لديه من مكتسبات قبلية تتعلق بالاقتصاد البنكي.
2. مستوى الاستيعاب والفهم: يقوم الطالب في هذا المستوى باستيعاب وفهم ثلاثة نقاط رئيسية: النقطة الأولى ترتبط بأساسيات إدارة المخاطر البنكية، ولا سيما ما تعلق منها بـ: التغيرات في بيئة الصناعة البنكية وقواها المؤثرة، مفهوم إدارة المخاطر، أهميتها، وظائفها، ومبادئها. والنقطة الثانية تتعلق بالأنواع المختلفة للمخاطر البنكية وأليات إدارتها. والنقطة الثالثة تتعلق بإدارة المخاطر البنكية وفقا لمتطلبات لجنة بازل 1 و2 و3. وهنا تعطى للطالب بعض الأسئلة المتنوعة انطلاقا مما تم الاستفادة منه وفهمه للدروس.
3. مستوى التطبيق: يتعرف الطالب على أهم المخاطر البنكية وكيفية إدارتها على مستوى البنوك محل الدراسة، بالإضافة إلى معرفة مدى التزام البنوك محل الدراسة بمعايير إدارة المخاطر وفقا لمقررات لجنة بازل 1 و2 و3.
4. مستوى التحليل: يقوم الطالب في هذا المستوى بدراسة وتحليل مختلف المخاطر التي تواجهها البنوك، بالإضافة إلى دراسة وتحليل نماذج وأساليب قياس المخاطر البنكية واستراتيجيات مواجهتها.
5. مستوى التقويم: يعمل الطالب على الوصول إلى نتائج إدارة المخاطر البنكية بدءا من التعرف على الأنواع المختلفة للمخاطر التي تواجهها البنوك، أساليب قياسها، أليات التخفيف أو الحد منها، وأخيرا معايير إدارتها وفقا لمقررات لجنة بازل 1 و2 و3.
-
ينبغي أن يكتسب ويمتلك كل من يدرس مقياس إدارة المخاطر البنكية العديد من الخبرات والمهارات والقدرات التي تسمح له بالتحكم الجيد في المقياس والقدرة على دراسة وتحليل المخاطر التي تواجهها البنوك وأساليب قياسها وأليات إدارتها، ومن هذه المكتسبات: الاطار المفاهيمي للبنوك والعمليات البنكية، ولا سيما ما تعلق منها بـ: مفهوم البنوك، خصائصها، أهميتها، أهدافها، أنواعها، وظائفها، مصادر واستخدامات الأموال فيها، وأخيرا مختلف العمليات التقليدية والحديثة والالكترونية التي تقوم بها.
-
1. ما المقصود بالمخاطر البنكية ؟ وماهي أسباب نشوئها ؟
2. ما هي أنواع المخاطر البنكية ؟ وفيما تتمثل أهم مصادرها ؟
3. هل تختلف المخاطر التي تتعرض لها البنوك الاسلاميـة عن تلك التي تتعرض لها البنوك التقليدية، أم أن كلاهما يتعرض لنفس المخاطر ؟
-
-
تعمل البنوك في ظروف اقتصادية متغيرة تتحمل فيها أنواع مختلفة من المخاطر البنكية، ولعل من أشهرها وأكثرها انتشارا مخاطر منح القروض الشيء الذي يفرض على القائمين على إدارة البنوك إعطاء هذه المشكلة قدرا كبيرا من الأهمية، والقيام ببعض الخطوات والاجراءات والسياسات الكفيلة بتقليل تلك المخاطر إلى أدنى حد ممكن، مستغلين في ذلك كفاءة وخبرة موظفي البنوك ومختلف الاجراءات والطرق والوسائل المتجددة في هذا المجال التي تفرزها الدراسات والأبحاث المهتمة بإدارة المخاطر على مستوى البنوك.
وبهدف الاحاطة بمختلف جوانب مقياس "إدارة المخاطر البنكية"، ارتأينا تقسيمه إلى أربعة (04) محاور رئيسية جاءت عناوينها على النحو التالي:
المحور الأول: الاطار المفاهيمي للبنوك والعمليات البنكيـــــــــــــــــــة
المحور الثاني: أساسيات إدارة المخاطر البنكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
المحور الثالث: أنواع المخاطر البنكية، طرق قياسها وأليات إدارتهـــــــا
المحور الرابع: إدارة المخاطر البنكية وفقا لمتطلبات لجنة بازل 1، 2، 3
-
بخصوص حصص الأعمال الموجهة، فقد تم استغلالها في تحسين مكتسبات الطلبة وتعميق معارفهم في مجال إدارة المخاطر البنكية وذلك من خلال دراسة ومناقشة مجموعة من البحوث التي جاءت عناوينها على النحو التالي:
- دور المشتقات الائتمانية في إدارة مخاطر الائتمان.
- دور التوريق في إدارة مخاطر الائتمان.
- مقررات لجنة بازل 1 و2 ودورها في إدارة المخاطر البنكية.
- مقررات لجنة بازل 3 ودورها في إدارة المخاطر البنكية.
- دور الحوكمة في إدارة المخاطر البنكية.
- دور أدوات الهندسة المالية في إدارة المخاطر البنكية.
- إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية.
- إدارة المخاطر في البنوك التجارية الجزائرية.
-
- محمد الصيرفي، إدارة العمليات المصرفية، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط1، مصر، 2016.
- إسماعيل إبراهيم عبد الباقي، إدارة البنوك التجارية، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2016.
- إياد منصور حسن، إدارة العمليات البنكية والنقدية، دار ابن النفيس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2019.
- خالد أحمد علي محمود، فن إدارة المخاطر في البنوك وسوق المال، دار الفجر الجامعي، الاسكندرية، مصر، 2019.
- عصام مهدي محمد عابدين، موسوعة البنوك، المجلد الثاني، دار محمود للنشر والتوزيع، ط1، القاهرة، مصر، 2022.
- محمد الفتاح محمود المغربي، نقود وبنوك، دار الجنان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2016.
- إسماعيل إبراهيم عبد الباقي، إدارة البنوك التجارية، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2016.
- حكيم براضية، جعفر هني محمد، دور التصكيك الاسلامي في إدارة السيولة في البنوك الاسلامية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2016.
- طلال محمد الججاوي، ساكنة السلطاني، SWOT لتقييم المصارف التجارية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2013.
- رمزي محمود، النقود والبنوك والتجارة الالكترونية، دار التعلم الجامعي، الاسكندرية، مصر، 2022.
- إيلاف فاخر كاظم علي، مخاطر العمليات المصرفية الالكترونية (دراسة مقارنة)، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، مصر، 2019.
- نبيل ذنون الصائغ، الائتمان المصرفي، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، لبنان، 2018.
- صادق الشمري، إدارة العمليات المصرفية: مداخل وتطبيقات، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2016.
- صلاح الدين حسن السيسي، الموسوعة المصرفية العلمية والعملية (الجزء الثاني)، مجموعة النيل العربية، القاهرة، مصر، 2011.
- مصطفى يوسف كافي، النقود والبنوك الالكترونية في ظل التقلبات الحديثة، دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 2011.
- صادق الشمري، استراتيجية إدارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجارية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2022.
- - محمد الفتاح محمود المغربي، إدارة المخاطر في المصارف الاسلامية، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، مصر، 2020.
- عبد الكريم أحمد قندوز، المخاطر المصرفية وأساليب قياسها، دراسات معهد التدريب وبناء القدرات، صندوق النقد العربي، أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، العدد 05، 2020.
- عزيزة بن سمينة، الائتمان في البنوك التجارية- المخاطر وأساليب تسييرها، دار الأيام للنشر والتوزيع، ط1، الأردن، 2016.
- حاكم محسن الربيعي، حمد عبد الحسين راضي، حوكمة البنوك وأثرها في الأداء والمخاطرة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2013.
- طه عبد العظيم محمد، الإصلاح المصرفي للبنوك الاسلامية والتقليدية في ضوء قرارات بازل 3، دار التعليم الجامعي، الاسكندرية، مصر، 2020.
- زبير عياش وسناء العايب، تسيير مخاطر السوق بين مقررات بازل 2 واصلاحات بازل 3، مجلة دراسات اقتصادية، المجلد 06، العدد 02، ديسمبر 2019.
- يوسف بوعيشاوي وفطيمة عليش، إدارة المخاطر المصرفية وفقا لمتطلبات لجنة بازل 1، 2، 3، مجلة دراسات اقتصادية، المجلد 20، العدد 01، جامعة قسنطينة 2، ديسمبر 2019.
- زبير عياش، اتفاقية بازل 3 كاستجابة لمتطلبات النظام البنكي العالمي، مجلة العلوم الانسانية، العدد 30/31، ماي 2013.
- عادل رحال، دور الادارة الحديثة لمخاطر الائتمان في تحقيق الأمان المصرفي في ظل ظروف المنافسة والانفتاح الاقتصادي- دراسة حالة بعض البنوك العمومية الوطنية 2010/2019، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة بسكرة، الجزائر، 2020-2021.
- منار حنينة، المعايير الدولية للرقابة المصرفية وتطبيقاتها في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام- فرع التنظيم الاقتصادي، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 1، 2013-2014.
